4 dicas sobre rastreamento de atividades de opções incomuns.
Como você faz isso?
Essa é uma pergunta que eu sempre fiz em relação a encontrar opções que estão prontas para se mover e estar do lado certo do negócio.
Nos últimos anos, tenho sido muito reservado e não divulguei essa informação a QUALQUER PESSOA!
Depois de muitos anos me esquivando dessa questão, estou pronto para revelar as ferramentas que uso, como entender a atividade de opção incomum e, o mais importante, como negociá-la.
Como você sabe, os bons operadores de opções usam alavancagem para obter lucros com capital mínimo. Ser um comprador de uma opção é um negócio de baixa probabilidade, já que sessenta por cento das opções expiram sem valor.
Para obter um grande lucro em ligações ou opções, acredito que você precisa saber para onde vai o dinheiro no mercado de opções. Ser capaz de detectar onde o dinheiro está fluindo no mercado de opções normalmente lhe dará uma vantagem para mantê-lo à frente da multidão.
Tenho notado frequentemente que a atividade de opções incomuns sinaliza um grande movimento em potencial.
A razão pela qual a atividade de opções incomuns muitas vezes sinaliza um grande movimento em potencial é porque os "insiders" normalmente agem com base nas informações que ouvem ou têm um aviso sobre as notícias que farão com que o preço da ação se mova.
Esses insiders entrarão no mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções proporcionam.
Continuo sendo o melhor no negócio por ser capaz de identificar e rastrear esse tipo de atividade e entregar as informações aos meus clientes por meio do meu serviço de assinatura.
Muitos tentam duplicar ou copiar o que eu forneço, mas minha percepção e experiência sempre prevalecem.
A trilha do dinheiro para os lucros mais rápidos da Wall Street.
Aprenda como receber as ações que têm o SIZZLE na sua caixa de entrada e negociá-las usando opções & # 8230;
A atividade na Aruba Networks Inc. (ARUN) hoje é um exemplo perfeito. Às sextas-feiras, eu tenho uma sala de bate-papo ao vivo aberta para os membros, para que possamos negociar opções semanais juntos.
Às 10h58 da manhã, eu estava passando pelas minhas típicas varreduras matinais para rastrear atividades incomuns de opções e peguei alguns grandes compradores das chamadas de US $ 23 em março a US $ 0,40 por contrato.
Abaixo, você encontrará uma lista dos dez principais pedidos para hoje e verá que eles chegaram às 10h39 EST como compradores de grandes blocos desses contratos.
10 principais pedidos em redes de Aruba.
Esse tipo de ação sempre me chama a atenção porque são compradores de contratos de opção de compra que expiram em sete dias, dois dos quais são dias sem negociação. A única maneira de lucrar com essas opções de compra é se os preços subirem na próxima sexta-feira.
Se você observar o gráfico de 1 minuto abaixo, você notará um grande aumento no volume ao mesmo tempo em que essas opções de compra foram compradas.
Gráfico de 1 minuto das redes de Aruba.
Logo depois que a atividade chegou, o preço das ações continuou a subir mais US $ 1,00. Essas opções de compra que foram compradas atingiram uma alta de US $ 0,85 por contrato e terminaram o dia em US $ 0,70 por contrato.
Eu avisei os membros na minha sala de bate-papo que, "Isso parece que pode dar um empurrão, já que as ligações estão sendo ofertadas por cerca de US $ 0,15 pelos compradores".
Atividade de opção incomum é apenas um indicador. Na minha opinião, é o indicador de tempo mais real disponível porque me mostra onde o dinheiro está indo no mercado de opções.
Eu normalmente pego a atividade de opção incomum e aplico análise técnica para filtrar ideias e encontrar as negociações que têm o melhor risco de recompensar.
Atividade de Opções Incomuns & # 8211; Aqui estão minhas quatro dicas:
1. Volume & # 8211; Compare o volume de compra / venda versus volume de negociação médio diário. Dê um passo adiante e compare o volume em um contrato específico com um interesse em aberto anterior.
Eu gosto de ver o volume pelo menos três vezes o volume médio diário. Se o volume for maior que o interesse em aberto, você sabe que há alguma atividade de opção incomum.
Se você está se perguntando se o volume é novo, olhe no dia seguinte para ver a mudança no interesse em aberto.
Eu gosto de ver o volume da opção ocorrer em grandes blocos de 100 contratos ou mais.
Esse tamanho indica que o volume é resultado de compras institucionais, em vez de clientes de varejo tentando encontrar o próximo estoque quente. As instituições tendem a ser o dinheiro inteligente e é isso que eu quero seguir.
2. Voltar para trás - Quando você notar uma mudança na atividade, observe as opções nos dois primeiros meses para ver se alguma coisa chama sua atenção.
3. Notícias - A atividade de opção incomum não acontece no vácuo.
Há uma razão para isso e é frequentemente relacionado com as manchetes do dia. Você desejará manter-se atualizado sobre as novidades do setor, além de press releases sobre conferências e outros eventos significativos.
Depois de identificar o que parece ser uma atividade de opção incomum, você precisará determinar se a atividade está abrindo compras ou vendas. Para fazer isso, olhe para o Bid e o Ask nos contratos e observe para ver onde está o último preço de negociação, para ver se os comerciantes estão agressivos na venda da opção (acertando a oferta) ou comprando a opção (dispostos a pagar a oferta). ).
4 Spillover - Procure transbordar para outros preços de exercício. Os criadores de mercado geralmente assumem o outro lado do comércio.
Em outras palavras, eles querem permanecer delta neutro vendendo chamadas para facilitar a transação, e então, eles irão compensar imediatamente sua posição utilizando as ações subjacentes.
Isso significa que eles estão comprando ações contra as chamadas que venderam. No entanto, se eles acham que a compra é um resultado de dinheiro inteligente, eles podem proteger sua posição usando outras opções que resultam em um transbordamento para a compra de chamadas em diferentes greves.
Espero que você tenha aprendido algo com essas informações e que possa se beneficiar das dicas que compartilhei hoje. Eu desafio você a começar a olhar mais para a cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos de ticker.
Se você estiver interessado em aprender mais sobre atividades de opções incomuns, use as ferramentas ou, mais importante, como negociá-las.
Eu criei um relatório passo a passo que ensina exatamente o meu processo que você pode começar a usar hoje.
A trilha do dinheiro para os lucros mais rápidos da Wall Street.
Aprenda como receber as ações que têm o SIZZLE na sua caixa de entrada e negociá-las usando opções & # 8230;
Blogue Rant & Rave:
Opções Alertas Vídeo.
Alertas de comércio de investidores.
Inscreva-se para receber e-mails de análise do mercado livre.
"Nick: Eu passei pelos gráficos da metodologia novamente no fim de semana. É a quarta vez. Eu também leio minhas anotações de seus comentários."
"Eu não posso começar o meu dia com ninguém além de vocês! Triplicou minha conta dentro de um ano, então por que eu trocaria com alguém."
E-mail ao vivo / texto quando a ação ocorre Siga nossos prós como eles negociam opções Alertas de opções ao vivo Utilizando sinais proprietários Entrada, greve, expiração, alvo, interrompe tudo Revelado Registro de trilha comprovado totalmente transparente (Publicado abaixo)
US $ 99,99 / mês.
O serviço InTheMoney Options Alerts oferece um feed ao vivo para os traders especialistas que compram e vendem. Usando estratégias proprietárias, esses alertas de opções de comércio de swing são dados com todos os detalhes necessários para seguir e lucrar. Alertas de e-mail / texto ao vivo oferecem um aviso imediato quando novas posições são inseridas ou quando os lucros são obtidos.
Respostas a perguntas frequentes sobre relatórios de grandes traders.
As respostas a estas perguntas frequentes sobre a Regra 13h-1 sob o Securities Exchange Act de 1934 e o Formulário 13H foram preparadas por e representam os pontos de vista do pessoal da Divisão de Negociação e Mercados ("Staff"). Eles não são regras, regulamentos ou declarações da Securities and Exchange Commission ("Comissão"). Além disso, a Comissão não aprovou nem desaprovou estas respostas interpretativas. Informações adicionais sobre a Regra 13h-1 e Formulário 13H podem ser encontradas na versão de aprovação da Comissão, disponível em: sec. gov/rules/final/2011/34-64976.pdf.
Para obter mais informações, contate: Richard Holley III, Diretor Assistente, (202) 551-5614, Divisão de Negociação e Mercados, Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, 100 F Street, NE, Washington, DC 20549-7010.
Seção 1. Identificação do Grande Negociante.
Pergunta 1.1: O que é uma segurança do NMS?
Resposta: “Segurança NMS” é definido na Regra 600 (b) (46) (17 CFR 242.600 (b) (46)) como “qualquer segurança ou classe de valores mobiliários para os quais os relatórios de transação são coletados, processados e disponibilizados de acordo com uma transação efetiva. plano de relatórios, ou um plano efetivo do sistema nacional de mercado para relatar transações em opções listadas.
Em geral, o termo "NMS Security" refere-se a títulos patrimoniais listados em bolsa e opções padronizadas, mas não inclui títulos de dívida listados em bolsa, futuros de títulos ou fundos mútuos abertos, que não são relatados atualmente de acordo com um plano de relatório de transação eficaz .
Em março de 2012, os atuais planos efetivos de relatório de transação e o plano efetivo do sistema nacional de mercado para o relato de transações em opções listadas que são relevantes para os propósitos da Regra 13h-1 incluem:
O Plano Consolidated Tape Association ("CTA") aplica-se ao último relatório de preço de venda de uma "Segurança Elegível", conforme definido no plano. Em termos gerais, o plano de CTA se aplica à Bolsa de Valores de Nova York (Rede A) e NYSE Arca, NYSE Amex e outras bolsas de valores regionais (Rede B) listadas ações ordinárias, garantias de longo prazo, ações preferenciais e American Depository Receipts. O texto do Plano de CTA está disponível em: nyxdata / CTA.
O Plano OTC UTP aplica-se ao relatório consolidado de transações para emissões listadas na Bolsa de Valores NASDAQ. O texto do plano OTP UTP está disponível em: utpplan.
O Plano de Autorização de Relatório de Preços de Opções (OpRAOP) aplica-se ao relatório consolidado de transações em contratos de opções elegíveis listados e negociados em bolsas nacionais de valores mobiliários. O texto do Plano OPRA está disponível em: opradata / overview / opra_over. jsp #
Pergunta 1.2: O nível de atividade de identificação se aplica à atividade de uma pessoa em uma única segurança ou a toda a negociação de uma pessoa?
Resposta: A Regra 13h-1 (a) (1) (i) define um “grande comerciante” como uma pessoa que direta ou indiretamente exerce a discrição de investimento sobre uma ou mais contas e transações de efeitos para a compra ou venda de qualquer NMS. segurança por ou através de uma ou mais corretoras registradas, em um valor agregado igual ou maior do que o nível de atividade de identificação.
A Regra 13h-1 (a) (7) define o termo “nível de atividade de identificação” como “transações agregadas em títulos do NMS” que são iguais ou maiores que os níveis especificados. Além disso, conforme previsto na Regra 13h-1 (c), um comerciante deve levar em consideração sua negociação agregada em todos os títulos da NMS efetuados através de corretores ao calcular seu limite de nível de atividade.
A regra 13h-1 exige que, ao calcular o nível de negociação limite, as transações não sejam compensadas dentro ou entre contas. Em outras palavras, o nível de atividade de identificação se aplica a todas as atividades de negociação de uma pessoa no agregado.
Para fins apenas de calcular o limite do nível de atividade de identificação, se mais de um grande negociador exercer a discricionariedade do investimento sobre uma única conta, cada pessoa precisará apenas contar as transações específicas que eles efetuaram. No entanto, observe que todas as transações na conta ainda precisam ser marcadas com todos os números LTID aplicáveis, pois os números LTID são marcados para contas.
Pergunta 1.3: Como as opções são calculadas para fins do nível de atividade de identificação?
Resposta: Conforme previsto na Regra 13h-1 (a) (7), o nível de atividade de identificação significa transações agregadas em títulos do NMS que são iguais ou superiores a:
Durante um dia de calendário, ou dois milhões de ações ou ações com um valor de mercado justo de US $ 20 milhões; ou Durante um mês do calendário, ou vinte milhões de ações ou ações com um valor justo de mercado de US $ 200 milhões.
A regra define & ldquo; transação & rdquo; “todas as transações nos valores mobiliários da NMS, excluindo a compra ou a venda de tais valores mobiliários de acordo com exercícios ou cessões de contratos de opção, & quot; exceto para determinadas transações especificamente enumeradas.
Para as opções sobre ações, a Regra 13h-1 (c) (1) (i) prevê que “o volume ou o valor justo de mercado dos títulos patrimoniais subjacentes às transações de opções sobre títulos patrimoniais, comprados e vendidos devem ser agregados”. Para as opções de índice, a Regra 13h-1 (c) (1) (ii) estabelece que “o valor justo de mercado das transações em opções sobre um grupo ou índice de ações (ou com base no seu valor), comprado e vendido, serão agregados. & rdquo;
Conforme observado no Adopting Release (34-64976), “para fins de identificar o nível de atividade em relação às opções, apenas compras e vendas das opções em si, e não transações nos títulos subjacentes de acordo com exercícios ou atribuições de tais opções , precisa ser contado. & rdquo;
Opções de Ações. Para calcular o volume de opções de ações para fins da Regra 13h-1, o número de contratos deve ser multiplicado pelo multiplicador aplicável. Por exemplo, 500 contratos x 100 ações do subjacente por contrato = 50.000 ações.
Opções de índice. O volume não precisa ser calculado para as opções de índice.
Cálculo do valor justo de mercado.
Opções de Ações. Após o Adopting Release (34-64976), em que o valor das opções sobre acções devia ser calculado utilizando o valor dos títulos subjacentes à opção, a Comissão emitiu uma Ordem de Isenção (34-76322) para permitir que as opções sobre acções fossem avaliadas. usando premium pago. Dessa forma, o valor justo de mercado das opções sobre ações pode ser calculado com base no prêmio pago pela opção. O exemplo a seguir mostra como calcular o valor de uma opção de patrimônio usando o prêmio pago:
Um investidor uma pessoa compra 200 opções de compra em ações da ABC, cada uma com um multiplicador de 100, para um prêmio de US $ 15 por ação. O valor justo de mercado do negócio de opções seria calculado da seguinte forma: 200 contratos x 100 ações por contrato x preço premium de $ 15 = $ 300.000.
Opções de índice. O exemplo a seguir mostra como calcular o valor de uma opção de índice:
Um investidor compra 100 contratos de compra em um índice por US $ 51,00 por unidade, a um preço de exercício de 1375, e onde a opção usa um multiplicador de 100. O valor dessas opções de índice para fins da Regra 13h-1 seria de US $ 510.000, calculado da seguinte forma: 100 contratos x preço de US $ 51,00 por unidade x multiplicador de contrato de US $ 100 = US $ 510.000.
Pergunta 1.4: As transações principais sem risco contam para o nível de atividade de identificação do corretor-negociante executor?
Resposta: Se uma corretora tiver um pedido do cliente como agente e, depois de receber o pedido, efetuar uma transação principal sem risco com seu cliente, tal atividade não precisa ser considerada para o nível de atividade identificador do corretor, pois, para Para fins da Regra 13h-1 somente, não haveria o grau necessário de discrição de investimento para caracterizá-la como atividade de grande trader.
Questão 1.5: Se uma empresa controladora de um grande comerciante decidir usar sufixos opcionais para subidentificar pessoas sob seu controle, ela poderá atribuir o mesmo sufixo a várias entidades (por exemplo, entidades separadas em uma linha de negócios comum)?
Resposta: sim. Grandes comerciantes podem atribuir um sufixo comum para sub-identificar várias pessoas sob seu controle. O uso de um sufixo comum para afiliadas separadas deve refletir uma semelhança entre os afiliados (por exemplo, linha de negócios semelhante, localização geográfica semelhante, linha de relatório semelhante, etc.). O uso de sufixos destina-se a facilitar a capacidade de um grande comerciante de identificar vários subgrupos dentro de um grande negociante e, assim, facilitar a capacidade do grande comerciante de rastrear com precisão e eficiência mais particularidade a negociação para a qual exerce discrição de investimento.
Pergunta 1.6: Eu me identifiquei anteriormente como um Grande Negociante com base na negociação de opções, mas não atendi ao limite conforme calculado sob o Pedido Isento (34-76322) discutido na Questão 1.3, acima. Preciso continuar a enviar o formulário 13H?
Resposta: Tais negociadores podem solicitar inatividade enviando o Formulário 13H-I por meio de EDGAR (sem precisar esperar o ano calendário completo requerido pelo parágrafo (b) (3) (iii) da Regra 13h-1), após o qual não haverá mais Os formulários 13H seriam devidos a menos e até que o comerciante subsequentemente efetuasse transações que atingissem ou excedessem o limite de atividade identificadora (ponto em que o negociador precisaria arquivar o Formulário 13H-R através de EDGAR para reativar seu status).
Seção 2. Forma 13H.
Pergunta 2.1: Como acesso o Formulário 13H?
Resposta: O Formulário 13H é um formulário eletrônico on-line on-line disponível apenas para pessoas com acesso EDGAR. Para fins de referência, uma cópia em papel do formulário pode ser encontrada no site da Comissão: sec. gov/about/forms/secforms. htm.
Se um arquivador ainda não tiver acesso EDGAR, para obter a permissão necessária e acesso a documentos de arquivamento através do sistema EDGAR, um arquivador deve primeiro enviar uma identificação de formulário para obter uma chave de índice central (& ldquo; CIK & rsquo; & rsquo; ) e outros códigos de acesso EDGAR (incluindo uma senha). O ID do formulário deve ser enviado através do site de Gerenciamento de Arquivamento da EDGAR (filermanagement. edgarfiling. sec. gov). Um Guia de Referência passo-a-passo sobre como preencher e enviar uma ID de Formulário está disponível aqui: sec. gov/info/edgar/quick-reference/form-id. pdf. Perguntas frequentes adicionais sobre o processo de identificação do formulário podem ser encontradas aqui: sec. gov/info/edgar/form-id-faq. pdf.
Os arquivadores devem ter apenas um número CIK e devem usar seu CIK existente (se aplicável) para arquivar o Formulário 13H. Se um arquivador foi anteriormente um arquivador de corretagem baseado em papel, ele pode converter em um arquivador eletrônico para permitir que arquive eletronicamente o Formulário 13H. Os arquivadores em papel podem solicitar a conversão para arquivadores eletrônicos em filermanagement. edgarfiling. sec. gov/.
Uma vez que um arquivador tenha um CIK e uma senha, o arquivador poderá acessar o Formulário 13H através do site do arquivador EDGAR (edgarfiling. sec. gov). Depois de acessar o site do arquivador da EDGAR, o Formulário 13H baseado na Web está disponível clicando no & ldquo; Formulário 13H & rdquo; hiperlink no lado esquerdo da tela, em "Formulários on-line". Formulário 13H deve ser preenchido e enviado eletronicamente através do site da EDGAR filer.
Mais informações sobre como acessar e usar o EDGAR estão disponíveis no EDGAR Filer Manual, disponível em: sec. gov/info/edgar/edmanuals. htm. O Volume I do Manual do Arquivador é uma referência para aqueles que precisam obter acesso ao EDGAR e para aqueles que são novos no EDGAR. Volume II enfoca o processo de arquivamento e ilustra cada etapa do processo para enviar uma submissão eletrônica. O volume II contém instruções específicas para o formulário 13H.
Se você tiver dúvidas técnicas relacionadas à EDGAR que não são abordadas nesses documentos, o Suporte Técnico do Filer e o Suporte Técnico do Filer podem ser acessados pelo telefone (202) 551-8900.
Pergunta 2.2: O que se entende por contas do grande comerciante no Item 5 (b)?
Resposta: O termo refere-se à propriedade da entidade de parceria de grande comerciante e não às contas que podem ser administradas pelo grande comerciante.
Questão 2.3: O Item 6 do Formulário 13H exige a identificação de apenas corretores-negociantes registrados que efetuam transações em títulos da NMS?
Resposta: O item 6 exige a identificação de corretores-negociantes registrados nos quais o grande negociante ou suas Afiliadas de Valores Mobiliários têm uma conta para a negociação de títulos da NMS. Por exemplo, se um grande trader tiver um relacionamento com 10 corretoras registradas, ele deve listar cada corretor no Item 6 (mesmo que o grande comerciante tenha efetuado transações somente através de 8 dessas entidades durante o período do relatório). A seu critério, os grandes comerciantes também podem listar corretores não registrados (por exemplo, fora dos EUA), e também podem listar corretores que lidam com contas envolvendo instrumentos financeiros que não sejam títulos da NMS.
Pergunta 2.4: Quando é o primeiro depósito anual devido?
Resposta: A Regra 13h-1 (b) (1) (ii) especifica que um registro anual deve ser feito dentro de 45 dias após o final de cada ano civil completo. Como a Regra 13h-1 entrou em vigor em 3 de outubro de 2011, nenhum ano civil completo expirou para 2011. Portanto, nenhum depósito anual é necessário para 2011. Para grandes comerciantes registrados até a data de cumprimento em 1º de dezembro de 2011, o primeiro registro anual será necessário para o período que termina em 31 de dezembro de 2012.
Para os grandes comerciantes que se registram a partir de 2012, é exigida uma apresentação anual no final de cada ano civil. Por exemplo, se um comerciante atingisse o nível de atividade de identificação em 16 de outubro de 2012 e arquivasse um Formulário 13H inicial em 22 de outubro de 2012, seu primeiro depósito anual seria devido para o período que termina em 31 de dezembro de 2012.
Pergunta 2.5: Se um grande trader apresentar um Formulário 13H corrigido para refletir as alterações feitas durante o quarto trimestre do calendário, o grande comerciante ainda terá que preencher o Formulário 13H anual obrigatório?
Resposta: sim. Independentemente de haver ou não Formulários 13H alterados, os grandes comerciantes também são obrigados a apresentar o Formulário 13H anualmente, dentro de 45 dias após o final do ano-calendário. Em futuros aprimoramentos do sistema, a equipe considerará a possibilidade de permitir que os grandes comerciantes verifiquem os tipos de arquivo “arquivamento anual” e “depósito arquivado”, a fim de permitir que um grande comerciante satisfaça tanto o arquivamento alterado do quarto trimestre (Formulário 13H-Q) quanto bem como a atualização anual (Formulário 13H-A), desde que a submissão seja feita dentro do prazo permitido para a alteração do 4º trimestre (ou seja, imediatamente após o término do trimestre).
ATUALIZAÇÃO: Grandes comerciantes agora podem preencher um "formulário anual" (Formulário 13H-A) e também designá-lo como um "registro alterado" (Formulário 13H-Q). Ao fazê-lo, permite que um grande comerciante cumpra tanto o depósito alterado do 4º trimestre (Formulário 13H-Q) quanto a atualização anual (Formulário 13H-A), desde que a submissão seja feita dentro do prazo permitido para a emenda do 4º trimestre ( ou seja, imediatamente após o final do 4º trimestre).
Seção 3. Números LTID.
Pergunta 3.1: Como receberei meu número LTID?
Resposta: Para registros feitos antes de julho de 2012, a Comissão enviou o número LTID atribuído à Pessoa Autorizada identificada no formulário Formulário 13H. Para os formulários iniciais do Formulário 13H enviados após julho de 2012, EDGAR atribui automaticamente o número LTID "raiz" de 8 dígitos. Os arquivadores recebem seu número LTID exclusivo no e-mail gerado automaticamente que EDGAR envia para um arquivador confirmando que o arquivamento do Formulário 13H foi aceito. Observe que este e-mail também inclui outros números de rastreamento gerados por EDGAR (por exemplo, o número de acesso), que não estão relacionados ao número LTID. Grandes comerciantes devem manter este email para referência futura.
Pergunta 3.2: Qual é o formato do LTID e o sufixo opcional?
Resposta: O LTID é um total de 13 caracteres. Os primeiros 8 caracteres constituem o número LTID raiz, que é atribuído ao grande comerciante pela Comissão em resposta à apresentação de um formulário inicial 13H. O número da raiz é seguido por um traço e um sufixo máximo de 4 dígitos (sufixos são opcionais e são atribuídos por um grande comerciante a seu critério; sufixos podem ser atribuídos a várias entidades sob controle comum do grande comerciante, por exemplo entre afiliados refletir uma semelhança (por exemplo, uma linha de negócios semelhante)). Os sufixos devem ser números, não letras, e devem ser justificados à direita com zeros usados como marcadores de posição (por exemplo, um sufixo de "1" seria refletido como "0001"). Por exemplo, um número LTID poderia se parecer com: • 12345678-0001. Se o grande trader não se atribuísse nenhum sufixo, um corretor deveria acrescentar quatro zeros ao número da raiz (ou seja, 0000), para que o LTID número contém os 13 caracteres completos (por exemplo, 12345678-0000).
Questão 3.3: Como os Grandes Negociantes Não Identificados devem ser designados pelos corretores?
Resposta: Para os Grandes Negociantes Não Identificados, os corretores devem atribuir seu próprio número de identificação exclusivo a cada pessoa identificada como um Grande Negociante Não Identificado. O identificador exclusivo deve estar de acordo com o formato do LTID (isto é, ele deve conter 13 caracteres, incluindo um número raiz de 8 caracteres, seguido por um traço e 4 caracteres no campo de sufixo) e deve começar com as letras "FOR" (por exemplo, ЂњULT00001-0000 Ђќ). Além disso, de acordo com a Regra 13h-1 (d) (3), para transações efetuadas direta ou indiretamente por ou através da conta de um Grande Negociante Não Identificado, os corretores também são obrigados a manter informações para tal Negociante Não Identificado, incluindo a pessoa ou nome da entidade, endereço, data em que a conta foi aberta e número (s) de identificação fiscal.
Seção 4. Manutenção de registros e relatórios do corretor-revendedor.
Pergunta 4.1: Os requisitos de registros e relatórios da Regra 13h-1 aplicam-se apenas aos títulos da NMS?
Pergunta 4.2: Para fins da Regra 13h-1, a compra ou venda de valores mobiliários de acordo com exercícios e designações de opções precisa ser relatada?
Resposta: Não. As disposições de manutenção de registros e relatórios da Regra 13h-1 são aplicáveis às transações, que, de acordo com a Regra 13h-1 (a) (6), excluem a compra ou venda de valores mobiliários de acordo com exercícios ou cessões de contratos de opções. . Consequentemente, se uma corretora reportar a compra ou venda do título subjacente em conexão com o exercício ou a cessão de um contrato de opções e essa transação envolver a conta de um grande comerciante, então o corretor não precisará fornecer um LTID número ou relatar qualquer informação no campo de tempo de execução para a transação na segurança subjacente.
Opções Volume Leaders.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Esta página mostra opções de ações com o maior volume diário, com opções divididas entre ações e ETFs. Volume é o número total de contratos de opção comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. O volume de negociação de uma opção é relativo ao volume do estoque subjacente. Os traders devem comparar o volume de opções altas com o volume médio diário da ação em busca de pistas sobre sua origem.
Quando uma opção tem atividade de alto volume, geralmente indica uma de três coisas.
Pode indicar que um grande evento está prestes a acontecer. Os traders estão querendo lucrar com um salto antecipado no preço da ação (de um jeito ou de outro) e comprar opções como resultado. Nesse caso, você deve comparar o volume da opção com o volume diário médio do estoque subjacente. Se o estoque subjacente tiver uma grande variação percentual no preço E um volume maior do que o normal, isso é tipicamente um forte sinal de mercado na mesma direção da mudança. Outras vezes, o alto volume em um contrato de opções pode indicar que os compradores estão protegendo um risco potencial de queda para uma ação cujas especificações indicam uma liquidação. Muitas vezes, essas coberturas são de um fundo de hedge ou de um grande trader institucional. Se você vir alto volume em uma opção OTM, isso geralmente é acionado por um hedge. E, finalmente, o alto volume é, às vezes, gerado por operadores de opções inexperientes, traders que compram opções baratas de OTM sem nenhuma razão e estratégia específicas.
O alto volume diário em um contrato de opções requer uma análise mais aprofundada para tentar identificar de onde os negócios estão vindo. Depois de entender quais das três condições acima estão impulsionando a atividade, você poderá usar essas informações com mais eficiência para formular sua própria estratégia.
A página é inicialmente classificada na sequência de volume diária decrescente. Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos cabeçalhos das colunas.
Para ser incluída, uma opção precisa ter um volume maior que 500 e um interesse em aberto maior que 100.
As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem vistas intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preço exibidos na página, conforme indicado por um "flash". Estoques: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para as ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos durante o dia de negociação. No entanto, as novas ações não são automaticamente adicionadas ou reclassificadas na página até que o site realize sua atualização de 10 minutos.
As páginas são inicialmente classificadas em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos títulos de coluna na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Visualizações". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando exibições personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, alteração, variação percentual, alta, baixa, volume e hora da última negociação.
Tabela de Dados Expandir.
Exclusivo para o gráfico de barras, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no botão & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra os widgets do conteúdo diferente disponível para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página inteira.
Rolagem horizontal em tabelas largas.
Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move pela tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, o FlipCharts permite percorrer todos os símbolos na tabela em uma exibição de gráfico. Ao visualizar FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, personalizando ainda mais a maneira de analisar os símbolos. Os FlipCharts são uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site.
Download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Essa ferramenta fará o download de um arquivo. csv para a Visualização que está sendo exibida. Para tabelas geradas dinamicamente (como Stock ou ETF Screener), nas quais você vê mais de 1.000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros da tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista Russell 3000 Components), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos estão limitados a 10 downloads por dia, enquanto os membros Premier do Barchart podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
Bloco de opções Trades Screener.
Data do relatório: 16 de fevereiro de 2018.
Tela e filtro para negociações de opção de bloco grande de uma lista completa de negociações reais para uma data especificada.
Ao analisar um investimento de opção potencial, é útil ver como os investidores realmente negociaram recentemente. O Rastreador de Trocas de Blocos Opcionais permite que você avalie os padrões de negociação de mercado, bem como se concentre em um símbolo específico (ou setor) de interesse. Use os filtros para escolher a Quantidade de Negociação mínima, a Hora do Dia, o Tipo de Opção, a Troca ou a Condição de Negociação (que é explicada na parte inferior da página).
Classifique a tabela clicando no cabeçalho da coluna, ascendente ou descendente. Redefina todos os parâmetros para seus padrões clicando no botão "Limpar" na parte superior dos filtros. Use a caixa "Filter Symbol" para refinar um determinado símbolo. Informações mais detalhadas sobre opções em um símbolo específico podem ser encontradas clicando no link Símbolo na coluna da extrema-esquerda.
Na minha lista de observação.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Por favor faça o login ou registre-se.
Qtd de comércio vs Open Int.
Por favor faça o login ou registre-se.
1: O Lado descreve a relação do preço comercial com o lance do NBBO e pede preços:
Abaixo: O preço está abaixo do lance Bid: O preço está no lance Meados: O preço está entre o lance e pergunte Pergunte: O preço está no pedido Acima: O preço é maior do que o pedido Outro: mercado cruzado, sem mercado, etc.
2: Os códigos de condição vêm do OPRA. Aqui estão seus comentários sobre esses códigos:
Regular: A transação foi uma venda regular sem condições estabelecidas. OutOfSequence: A transação está sendo reportada com atraso e está fora de seqüência; ie. transações posteriores foram relatadas para essa opção particular SoldLast: Transação está sendo relatada atrasada, mas ainda está na seqüência correta OpenReportOutOfSequence: Transação é um relatório final do comércio de abertura e está fora de seqüência OpenReportInSequence: Transação é um relatório final do comércio de abertura mas ainda está na sequência correta Auto Execução: A transação foi executada eletronicamente; Processado como um comércio regular ReOpen: Transação é uma reabertura de um contrato de opção no qual a negociação foi interrompida anteriormente AdjTerms: Transação é um contrato de opção para o qual os termos foram ajustados para refletir um dividendo de ações, um evento dividido ou similar Spread: Transação representa uma negociação em duas opções na mesma classe (uma compra e uma venda na mesma classe) Straddle: Transação representa uma negociação em duas opções na mesma classe (uma compra e uma venda em uma compra e uma chamada) BuyWrite: A transação representa a parte da opção de um pedido envolvendo uma única opção (comprar ou vender) e ações do estoque Combo: Transação representa a compra de uma chamada e a venda de uma oferta para a mesma ação ou índice subjacente StoppedIM: Transação era a execução de uma ordem ordem que foi "Parada" a um preço que não constituía uma Trade-Through em outro mercado IntermarketSweep: A transação era a execução de um pedido identificado como um Formulário de Pedido Sweep Intermarket: st a execução de um 'Benchmark Trade'; Processado como um comércio normal, exceto não atualizar o TradeThruExempt de 'Último preço': a transação reflete a execução de uma ordem de Isenção de Troca Direta.
Registre-se GRÁTIS.
Espere, antes de sair.
Registre-se gratuitamente.
Você terá acesso gratuito a.
& # 10003; Performance & # 10003; Dividendos & # 10003; Ganhos & # 10003; Negociação de Opções.
Receber Movimentos de Preço Antecipados em Ganhos.
Tempo limitado de oferta:
Reivindique sua cópia gratuita do novo relatório do especialista em renda Bryan Perry:
My Top Monthly Dividend Payer (8% Dividend Yield)
Você também receberá o e-letter semanal de Bryan Perry, Dividend Investing Weekly, sem custo, junto com outros conteúdos financeiros associados e ofertas especiais.
Bate-papo com os comerciantes.
Em nenhum momento da imaginação eu sou um especialista em opções de negociação, no entanto & # 8230;
Tim Biggam certamente é & # 8211; Ele é um cara de opções desde 1985, originalmente negociando no chão do CBOE. Trinta anos depois, as opções continuam a ser sua arma de escolha, e do jeito que eu vejo, isso faz dele o candidato ideal para escrever sobre “atividade de opções incomuns”.
Embora este tópico possa ser um pouco avassalador se você for um pouco novato em relação às opções, Tim fez um ótimo trabalho ao detalhá-lo com capturas de tela e um exemplo real para você seguir em frente.
Também vale a pena ressaltar que o software / ferramenta de varredura a que Tim se refere durante este artigo é totalmente gratuito e inclui dados em tempo real. Você pode obter acesso à RB Technologies aqui, o que permitirá que você encontre oportunidades semelhantes nos mercados de opções.
Uma vez que você tenha terminado de ler este artigo, eu sugiro que você verifique minha entrevista com Tim do EP 016 (se você ainda não o tiver).
Tim, leve embora! # 8230;
O que é incomum & # 8217; atividade de opções & # 8230;
A atividade de opções incomuns (UOA) muitas vezes é um "tell", um sinal de que há uma probabilidade de um grande movimento potencial no estoque subjacente. Esta atividade informada é geralmente iniciada por fundos de hedge e traders institucionais. Esses insiders usarão o mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções proporcionam. Freqüentemente, eles usarão o mercado de opções para se posicionarem antes de um anúncio de notícias iminente, como uma aquisição, que pode não ser de conhecimento público.
Os fundos de hedge estão usando as opções em maior grau diariamente. O famoso gestor de fundos de hedge Carl Icahn usou opções, não ações, para assumir suas grandes posições na Netflix e na Herbalife. Bill Ackman, da Pershing Square, o notável adversário de Icahn, usou principalmente opções para ter uma participação muito grande nas ações da Target Stores.
A negociação de opções está na vanguarda de muitas estratégias de hedge funds e o volume de opções cresce anualmente.
Portanto, nosso objetivo é descobrir o que os grandes jogadores estão fazendo e acompanhá-los da maneira mais lucrativa possível. Requer conhecimento, habilidade e diligência, mas a recompensa pode ser enorme.
Para aqueles que não estão familiarizados com as opções listadas, eles são classificados como chamadas ou puts. Uma ligação lhe dá o direito de comprar ações (normalmente 100 ações), enquanto as opções dão a você o direito de vender ações. Um comprador de ligações estaria assumindo uma postura otimista, enquanto um comprador de ações estaria assumindo uma posição de baixa.
Discernir vendas de opções incomuns certamente tem valor, especialmente no lado da venda, mas o foco deste artigo será descobrir opções incomuns de compra, especificamente chamadas de compra de opções.
A atividade de opções incomuns é primeiramente identificada pelo tamanho do comércio. Mas você não pode simplesmente procurar os maiores negócios para descobrir o aspecto incomum da atividade de opções incomuns. É preciso compará-lo ao comércio de tamanho médio para esse estoque em particular. Por exemplo, 2.000 contratos negociados em uma opção da Apple não seriam considerados incomuns, uma vez que a Apple negocia 100.000 contratos de opção ou mais por dia. Mas 2.000 contratos negociados em uma questão menos líquida certamente seriam um evento mais significativo. Normalmente, 3-4 vezes o volume normal se qualificaria como incomum.
Outra tela que empregamos é comparar o volume para abrir o interesse. O interesse aberto representa posições pendentes que ainda precisam ser fechadas. Se o volume exceder o interesse em aberto, você sabe que é uma nova posição de abertura, que tem mais valor informativo do que uma posição de fechamento.
Também observamos que os grandes pedidos movem a volatilidade implícita das opções de maneira significativa. A volatilidade implícita é apenas outra maneira de declarar o preço das opções. Assim, um grande movimento no preço das opções, representado por um aumento na volatilidade implícita, é um sinal comercial mais poderoso do que um pedido grande que tem um impacto menor.
Finalmente, procuramos descobrir se a negociação ocorreu no preço da oferta, o que significa que o comprador estava disposto a pagar o preço mais alto para que a transação fosse executada. Os negócios realizados na oferta tendem a ser um indicador muito mais significativo.
Embora tudo isso pareça ser um processo difícil, há uma solução mais fácil. Eu uso os scanners de opções da RB Technologies para filtrar possíveis oportunidades de comércio baseadas em opções incomuns, de uma maneira muito mais simplificada. A tecnologia que eles empregam permite filtrar por tamanho, abrir interesse e negociar em relação ao bid / ask, além de estar disponível para o operador individual.
Então, vamos ver um exemplo do começo ao fim & # 8230;
Em 10/03/2015, usando as ferramentas de varredura da RB Technologies, descobrimos uma potencial idéia comercial da Kraft Foods (KRFT), que você pode ver aqui:
Clique na imagem para ver em tamanho maior.
Telas da Big Bull para compra de chamadas que ocorreram na oferta, neste caso, 10.000 KRFT em junho de 67,50 foram negociadas em @ 0.70. O interesse em aberto foi de apenas 5.382, então o tamanho foi de 1,86 vezes o juro em aberto. Essa negociação se encaixa em três dos nossos critérios empregados, a saber, a compra de chamadas grandes, que é maior do que a participação em aberto e ocorre na oferta. Isso nos deixa apenas algumas análises implícitas de volatilidade, nas quais nos aprofundaremos abaixo.
O KRFT julho 67.50 chamadas viu um enorme aumento no volume, com mais de 15.000 contratos negociando no dia contra apenas 41 no dia anterior, e quase o triplo do interesse em aberto existente, como visto nas montagens opção de 09/03/2015 e 3 / 10/2015 abaixo.
Clique na imagem para ver em tamanho maior.
O volume de chamadas em junho de 67,50, de 15.609, levou a volatilidade implícita de 18,94% para 21,84%. Com o estoque abaixo de 0,77, ou 1,24%, o preço da chamada realmente aumentou 0,1! Normalmente, seria de se esperar que o preço de compra caísse 0,16, dada a queda no estoque, mas o comprador agressivo estava disposto a pagar demais para concluir o negócio. Os telefonemas de 70 e 72 de junho também mostraram simpatia. Eu destaquei as mudanças comparativas para chegar à nossa margem de negociação, conforme a tabela abaixo.
Clique na imagem para ver em tamanho maior.
Essa combinação de volume e volatilidade muitas vezes tende às portagens uma continuação do lado positivo do estoque, já que o comprador das chamadas está se posicionando agressivamente de maneira otimista.
Duas semanas depois, em 25 de março, a 3G e a Berkshire Hathaway anunciaram uma aquisição da Kraft, fazendo com que as ações da KRFT aumentassem para mais de US $ 83 por ação, um ganho de 36%. Todas as atividades de opções incomuns não serão tão preditivas ou lucrativas, mas seguindo o grande e incomum fluxo de ordens de opções, muitas vezes podemos acompanhar os grandes fundos de hedge e instituições para nos colocar em posição de lucrar.
Se você tiver alguma dúvida ou estiver interessado em mais informações e pesquisas, por favor, deixe um comentário abaixo ou envie-me um e-mail info @ deltaderivatives.
Sobre o autor.
Tim Biggam.
Tim Biggam é o estrategista de opções de lead da Delta Derivatives e usuário serial dos scanners da RB Technologies.
Quer saber exatamente como obter um mentor de negociação?
Este guia completo gratuito tem as respostas para todas as suas perguntas.
No comments:
Post a Comment